Xsd-схема отчетов, предоставляемых на рынке СПФИ Московской Биржи. Версия: 1.5.
Импортируем пространство имён XML.
Импортируем FpML 5.6. (confirmation)
Корневой элемент.
Информационный блок. Используется для отображения дополнительных сообщений в html представлении отчета. Не предполагает автоматическую обработку.
Версия схемы.
Тип отчета.
Версия xslt, которая используется для просмотра отчета.
Заголовок сообщения.
Номер сообщения.
Отправитель.
Получатель.
Дата клиринга.
Время генерации отчета.
Номер клиринговой сессии.
Информация о рыночных данных.
Информация о сторонах по сделке.
Элемент описывающий сделку или отдельный платеж (ввод/вывод средств).
Базовый тип = Trade из FpML.
Дополнительные данные, используемые на рынке СПФИ.
Дополнительная информация о сделке.
Расчетный код на котором учитывается сделка или платеж.
CSA сделки.
UTI сделки.
Информация о NPV сделки.
Одна пара "Дата" - "Значение".
Дата расчета NPV.
Значение NPV.
Валюта NPV.
Значение NPV.
Платеж, уплачиваемый/получаемый в результате изменени NPV.
Статус платежа (используется для ввода/вывод средств).
Код статуса платежа.
Описание статуса платежа или ошибки.
Справочная информация о начисленных процентах (используется для типа PRC_DM).
Дата начала периода за который начисляются проценты.
Дата окончания периода за который начисляются проценты.
База для начисления процентов.
Ставка по которой начисляются проценты.
Конвенция.
Информация о взносе в гарантийный фонд (ККО).
Установленный размер взноса в ККО.
Актив входящий в ККО.
Размер фактического взноса в ККО.
Оценка взноса в ККО.
Использованная сумма взноса в ККО.
Сумма возмещенного взноса в ККО.
Суммарная оценка взноса в ККО.
Суммарная оценка использованной суммы взноса в ККО.
Суммарная оценка возмещенного взноса в ККО.
Требование по довнесению.
Информация о депозитной марже (ИКО).
Расчетный код.
Id расчетного кода.
Является расчетным кодом Единого Пула.
Информация по одному активу.
Баланс на начало дня.
Баланс на начало клиринга.
Нетто-обязательства.
Сумма обязательств.
Подробное описание обязательств (по типам).
Сумма обязательств по одному типу.
Сумма обязательств.
Тип обязательств.
Платежи по обязательствам.
Баланс после клиринга.
Оценка актива.
Суммарная оценка по всем активам.
Требование к минимальной сумме обеспечения.
Свободные средства (суммарная оценка-мин.требования).
Риск-параметры.
База (FX, RUB OIS, RUB Rate Basis, XCCY Basis, USD IRS).
Тип риска (Shift, Twist, Butterfly).
Кривая значений.
Точка кривой.
Срок.
Срок.
Размерность срока.
Значение риска.
Список пользователей.
Идентификатор пользователя.
Представляет собой пару валюта/сумма; используется для указания сумм платежей, обязательств и пр.
Представляет собой пару актив/сумма; используется по аналогии CurrencyAndAmount, но в тех случаях, когда кроме валюты может быть какой-то другой актив (напр., акции).
Изменения:
--- Версия 1.1 ---
Добавлен один уровень вложенности в InitialMargin (settlementCode)
Добавлен атрибут в settlementCode (id)
Добавлен один уровень вложенности в RiskParameters (risk)
Добавлен один уровень вложенности в npv (npvValue)
Изменена логика представления данных о риск-параметрах (теперь в виде кривой)
--- Версия 1.2 ---
Элемент party заменен на группу PartiesAndAccounts.model (для отображения аккаунтов)
Убран элемент secondPartyIdentifier, теперь сторона по парному договору указывается в fpml-части (partyTradeInformation/relatedParty)
Переименованы элементы внутри NPV, т.к. повторялись имена
Поменялась структура блока с ИКО (initialMargin): теперь балансы, обязательства и платежи группируются по активам
Добавлен новый тип AssetAndAmount для отображения активов отличных от валют
В конце сообщения добавлен элемент infoMessage (используется для отображения дополнительных текстовых сообщений в html представлении; не предполагает автоматическую обработку)
Группа payerReceiver ликвидирована за ненадобностью
Изменена структура элемента GuaranteeFund так, чтобы можно было учитывать несколько разных базовых активов
--- Версия 1.3 ---
Для элементов, которые имеют фиксированный набор строковых данных, теперь указываются атрибут со ссылкой на их возможные значения (до перезда на домен moex.com все схемы доступны по адресу https://www.dropbox.com/sh/4rgp0uzcl6mj5cs/AAAyTMozumQksn3oWRj0JAlHa?dl=0 )
Элемент liabilityType переименован в liabilityGroup
Элемент liabilityCode переименован в liabilityType, а также ему добавлен атрибут liabilityTypeScheme
Элемент paymentStatus перенесен на один уровень выше (из tradeInfo в moexSpfiExt)
В элемент moexSpfiExt добавлен новый элемент paymentBase (по сути - копия fpml:TermDeposit), в котором указываются параметры для расчета платежа с начисленными процентов (тип = PRC_DM)
--- Версия 1.4 ---
Комментарии с описанием элементов перенесены в xs:documentation
Добавлено изменение параметров сделки (amendment)
Добавлено досрочное закрытие сделки (termination)
--- Версия 1.5 ---
Добавлен атрибут в settlementCode (unifiedPoolStatus)
Добавлен элемент в header (clearingSessionNo)
Добавлен блок в moexSpfiReport (UserList)