Исх. №:
Ref. No:
от
of
.
.
:
:
CCX17
Банк НКЦ (АО)
NCC Clearing Bank
ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО ПФИ
REPORT ON DERIVATIVES OBLIGATION
Дата, за которую сформирован отчет:
Report date:
.
.
Идентификатор Участника клиринга
Регистрационный код Участника торгов
:
Clearing Member Identifier
Registration code of the Trading Member
:
Наименование Участника клиринга
Наименование Участника торгов
:
Clearing Member name
Trading Member name
:
Расчетный код:
Settlement code:
Код базисного актива:
Underlying asset code:
(
)
Дата
исполнения
Settlement
date
|
Вид требований/
обязательств
Obligation /
claim type
|
Дата и
время
заключения
сделки
Trade date
and time
|
Номер
записи
в реестре
сделок
Record
number
in trades
register
|
Размер
лота
Lot
size
|
Предыдущая
Расчетная цена/
Цена сделки
Previous
settlement price/
Trade price
|
Текущая
Расчетная
цена
Current
settlement
price
|
Покупка
Buy
|
Продажа
Sell
|
Прекращенные
Требования /
Обязательства
в единицах
базисного
актива
Netted
obligation /
claim in
underlying
asset units
|
Прекращенные
Требования /
Обязательства
в руб.
Netted
obligation /
claim
in rubles
|
ТКС
TCC
|
Расчетный
код
Settlement
code
|
Код
клиента
Client
code
|
Требование
в единицах
базисного
актива
Claim value
in underlying
asset units
|
Обязательство
в руб.
Obligation,
in rubles
|
Вар.
маржа
в руб.
Variation
margin,
in rubles
|
Обязательство
в единицах
базисного
актива
Obligation
value in underlying
asset units
|
Требование
в руб.
Claim,
in rubles
|
Вар.
маржа
в руб.
Variation
margin,
in rubles
|
.
.
|
Фьючерсный контракт
Futures contract
Своп контракт 2 часть
Swap contract (second part)
|
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
Total:
|
|
|
Итого:
Total:
|
|
|
|
|
|
|
Итого вариационная маржа:
Total variation margin:
|
|
|
|
|
|
Итого
вариационная
маржа,
руб.
Total
variation
margin,
in rubles
|
Расчетный
код
Settlement
code
|
|
|
Итого вариационная маржа по Расчетному коду
Total variation margin per Settlement code
:
руб.
in rubles
Уполномоченный представитель Банка НКЦ (АО)
NCC Clearing Bank's authorized person signature: